【2022年】10月株式市場の傾向は?

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2022年10月07日 12:22  All About

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10月は、3月決算企業の中間決算発表が本格化する月です。発表を控えて投資家が売買に対して慎重になるため、相場は軟調に推移する傾向があるといわれています。今回は、実際に10月相場が下がりやすいのかについて、過去のデータを用いて検証します。

10月は中間決算発表が本格化して「相場は軟調」といわれるけれど、本当?

10月は、3月決算企業の中間決算発表が本格化する月です。発表を控えて投資家が売買に対して慎重になるため、相場は軟調に推移する傾向があるといわれています。

今回は10月相場がどのような傾向があるのかについて、過去の株価データを用いて検証してみました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:2000年1月1日〜2022年8月31日
1銘柄当たりの投資金額:20万円
買い条件:9月末の寄り付きで買い
売り条件:25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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9月末に全銘柄を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、10月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、10月は下がりやすい月だといえるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

10月の株式市場の検証結果

システムトレードの達人

・勝率:42.08%
・勝ち数:32,069回
・負け数:44,132回
・引き分け数:1,688回

・平均損益(円):−3,011円  平均損益(率):−1.51%
・平均利益(円):16,686円  平均利益(率):8.34%
・平均損失(円):−17,439円  平均損失(率):−8.72%

・合計損益(円):−234,527,688円  合計損益(率):−117,266.73%
・合計利益(円):535,105,545円  合計利益(率):267,560.42%
・合計損失(円):−769,633,233円  合計損失(率):−384,827.15%

・PF(プロフィット・ファクター):0.695
・平均保持日数:27.50日

検証結果を見てみると、勝率は42.08%、平均損益(率)は−1.51%となりました。勝率が50%よりも低く、1トレード当たりの平均損益(率)がマイナスになっていることから、10月は下落しやすい月だといえるでしょう。

10月は、3月決算企業の中間決算発表が多く、決算の内容によっては株価が大きく乱高下するリスクがあります。株価が乱高下する相場では、投資家はリスクを避けようと売買に慎重になるため、相場全体が下落しやすくなると考えられます。

下がりやすい10月でも好調な銘柄ランキング

次は、下がりやすい10月相場の中でも好調な成績を残している個別銘柄を確認してみましょう。
システムトレードの達人

表は、先ほどの検証結果において勝率が75%以上と高かった個別銘柄のランキングです。ランキング上位の銘柄を確認すると、下記などが挙げられます。

<7443>横浜魚類【勝率:88.24%】
<8198>マックスバリュ東海【勝率:83.33%】
<1681>上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)【勝率:83.33%】

これらの銘柄は、下がりやすい10月相場でも、株価が上がりやすい傾向が見られました。これからの時期、これらの銘柄に注目してみてはいかがでしょうか。

(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします)

文:西村 剛(証券アナリスト、ファンドマネジャー)

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。
(文:西村 剛(証券アナリスト、ファンドマネジャー))

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